De geautomatiseerde beleggingsstrategie van Invest4you.

18 december 2018

 

Samenvatting van de beleggingsstrategie:

Beleggen door de computer, met een volledig geautomatiseerd uitgevoerde beleggingsstrategie, die in staat is zichzelf te corrigeren,  is geen utopisch toekomstbeeld meer. Als gewerkt wordt op basis van realistische uitgangspunten en haalbare doelstellingen dan is het mogelijk computers beslissingen te laten nemen die de prestaties van de meeste professionele beleggers op het gebied van rendement en risico overtreffen. 

De betrouwbaarheid van financiële informatie

De financiële informatie die via de pers, jaarverslagen en de overheid bekend wordt gemaakt is doorgaans in beperkte mate betrouwbaar.  Enkele voorbeelden volgen hierna.

Ondanks  goedkeuring door accountants bleek ook in het recente verleden dat manipulatie van gegevens door grijpgrage bestuurders voor tegenvallende cijfers van bedrijven en voor onverwachte verliezen bij beleggers te kunnen zorgen.

Statistische verslaglegging door overheden over de stand van de economie wordt door velen als onbetrouwbaar en “politiek gestuurd” beschouwd. De reputatie van het Amerikaanse BLS (Bureau of labour Statistics) is notoir slecht. Waar b.v. de werkelijke werkloosheid in de VS, door gerenommeerde onderzoekers, wordt geschat op 23% is het officieel gemelde cijfer nu <5%.

In Europa is de berichtgeving over de Zuid-Europese economieën één van de symptomen van de politieke invloed op de inhoud van de berichten. De noodzaak de Griekse schulden geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden zal waarschijnlijk pas na de komende verkiezingen in Nederland en Duitsland worden gemeld.

Door monetaire maatregelen van centrale banken reageren beurzen minder op ontwikkelingen in de reële economie en in toenemende mate op verruimingen van de geldhoeveelheid en renteverlagingen. Op die manier ontstaat een steeds diepere kloof tussen de economische mogelijkheden van werknemers, ondernemers, spaarders, pensioengerechtigden enerzijds en de kansen voor de financiële sector anderzijds.

De “President’s Working Group on Financial Markets” ook wel genoemd het “Plunge Protection Team” grijpt met enige regelmaat in als het prijsverloop op de Amerikaanse beurzen een “politiek ongewenst” verloop laat zien. Er lijkt derhalve minder sprake te zijn van vrije marktwerking dan door velen wordt beweerd.

Lees meer over beleggen

 

Informatie voor Invest4you

Waar onduidelijk is in hoeverre de via officiële kanalen beschikbaar komende informatie te gebruiken is om een getrouw beeld van de werkelijkheid te vormen heeft Invest4you besloten te kiezen voor een eigen werkwijze om feiten om te zetten in informatie.

Daartoe is onderzocht:

–  of en in hoeverre er wiskundige patronen in de beurswaardering van beleggingsinstrumenten zijn te vinden,

–  of en in hoeverre de herkenbaarheid van de gevonden patronen afhankelijk is van gekozen parameters,

–  wat de te verwachte levensduur is van de gevonden patronen

–  wat de tekenen zijn van aanstaande verandering van een patroon

De uitkomsten van het onderzoek maakten duidelijk dat:

–  er patronen in de beschikbare informatie konden worden gevonden

–  per instrument de waarde van de parameters die het patroon bepalen kan verschillen

–  er een kanswaarde kon worden toegekend aan de levensduur van een patroon

–  een kortere tijdshorizon meer statistische zekerheid biedt

–  een aanstaande verandering van een patroon vaak herkenbaar is.

De beleggingsstrategie van Invest4you

Op basis van het voornoemde onderzoek heeft Invest4you modellen gebouwd die in staat zijn beleggingsstrategieën volledig geautomatiseerd uit te voeren binnen, van te voren geformuleerde, randvoorwaarden betreffende risico, portefeuilleomvang, instrumentkeuze etc. Het rendement is steeds een resultante. Naarmate het te nemen risico in termen van fluctuaties, drawdown, exposure, batting average, winst/verlies ratio etc lager wordt daalt ook het rendement. De gerealiseerde risico/rendement verhoudingen zijn voor alle gebruikte risicoprofielen voortreffelijk.

——————————

Bekijk hier onze video over beleggen!

—————————–

beleggingsstrategie

Photo courtesy of m+A+s(CC No Derivatives)